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nemo_888 wrote:
追蹤單日績效，這部分是了解的。但...(恕刪)
如果你了解這是什麼意思, 應該就會知道了,
舉誇張一點的例子來說, 如果追蹤標的原本價值100, 隔天跌到90, 再隔天漲回100, 再跌到90, 再漲回100,
四天的漲跌幅分別是 -0.1, +0.1111, -0.1, +0.1111,
反向1x的四天績效是 0.1, -0.1111, 1,1, -0.1111, 所以四天後變成 1.1*0.8889*1.1*0.8889=0.956
追蹤標的價值不變, 但反1x已經跌了4.4%, 如果是2x,3x 情形更嚴重, 這還不計入成本,
你可以想像這類的etf只適合幾乎"同向"的"連續"行情, 最怕的就是震盪
想要放空, 最適合的應該還是透過CFD, 或者追蹤該指數的etf(實體複製的),
期貨有轉倉的成本, 反向etf則會損耗.
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