請問~使用期貨程式交易者~你們很相信交易指標嗎?(我相信了....)

naomi0812

8分

樓主

naomi0812

個人積分：8分

文章編號：9143955

joshheng wrote:
我跟樓主一樣用程式交...(恕刪)

小弟現在用的是土法煉鋼了...每天慢慢練2~30點馬上縮手後面波段不是我該賺很認命了..:P

小弟目前是用30分線來判斷~15分線常常遇到騙線上當

8:45~9:15 收黑的話我就做空收紅就買多
9:15~9:45通常都會有個2~30點的空間
點數一到馬上停利..做錯方向就停損..
超過9:45分馬上離開電腦前面如此一來希望每天可以累積一點一個月下來3~400點也很棒了..
少賺總比虧錢還好

ryan4825

261分

22樓

ryan4825

個人積分：261分

文章編號：9145330

ceo333 wrote:
用程式交易的盤整盤你...(恕刪)

未必吧~ 程式可以選擇濾掉短時間內過多的買賣訊號不下單...
盤整也可以避掉..

不過個人感覺這篇比較像是打廣告.. STS只是工具..買賣訊號還
要靠實戰經驗及他人心得來累積轉換...還要經過長時間驗證及勝
率累積.. 不然日盛的資訊人員豈不個個賺翻了..還吃人頭路做啥?

免責聲明：本文所載資料僅供參考，並不構成投資建議，本人對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。

swinhoe_temp

1分

23樓

swinhoe_temp

個人積分：1分

文章編號：9145667

naomi0812 wrote:
通常都會有個2~30點的空間...(恕刪)

假設你停利30點停損20點

勝率 12:8
30*12-20*8=200
勝率 11:9
30*11-20*9=150
勝率 10:10
30*10-20*10=100

假設你停利50點停損20點
勝率 12:8
50*12-20*8=440
勝率 11:9
50*11-20*9=370
勝率 10:10
50*10-20*10=300

以上方法有評估過嗎?

jer1976

0分

24樓

jer1976

個人積分：0分

文章編號：9146314

依個人的經驗
每個程式都會有它的死穴
趨勢單則盤整會被巴
抓盤整的在趨勢剛成型時會漏掉一段
甚至會有大虧損的可能
所以程式操作者都會每隔一段時間就調整參數
不調整參數也是可以
只要程式的獲利可以彌補虧損就ok

但是最重要的還是資金/風險的控管
純粹的程式交易很忌諱在獲利時依自己的喜好放大交易的口數
因為程式單是以長期績效取勝
靠獲利>虧損來生存
如果在獲利時增加口數
在市場不利你的程式時
回吐的獲利將倍數放大
對你的績效將有很大的衝擊

maxeii

20分

25樓

maxeii

個人積分：20分

文章編號：9148667

這需要解釋嗎??

naomi0812

8分

樓主

naomi0812

個人積分：8分

文章編號：9151069

maxeii wrote:
這需要解釋嗎??...(恕刪)

這真是太驚人拉想必樓主每天的心情都是

maxii大介不介意分享一些期貨的操作心得阿

cw6046

1分

27樓

cw6046

個人積分：1分

文章編號：9151524

期貨交易絕對沒有所謂的「聖杯」，所謂的程式交易只是將人性的貪婪和畏懼都排除，徹底執行運算的程

式，並把「順勢交易」的利益達到最大化而已，這也就是為何盤整盤會把程式交易者巴到死的原因，

這種一路不回頭的走勢近十年來也只不過出現在今年和2000年各一次，2000年還跌沒那麼快，而且那時

的期貨才剛起步 op根本還沒有，所以這一次的走勢只能說是天時﹝國際金融危機﹞地利﹝國內政黨輪

替後錯誤的經濟政策﹞人和﹝法人大戶避險單加自營商一路空﹞都聚集在一起的結果，當然這也是大賺小

賠的終極目標，如果你是一個長線投資者程式交易當然是最好的輔助工具，但如果你是那種一天不下單

就會手癢，甚至是以期貨操作為終生志業的人我勸你還是把程式交易忘了吧光是每週每月的虧損你應該

就已經煩死了，如果有一種連當沖勝率都可以高達八九成的程式交易模式，你認為設計出來的人會拿出來

賣嗎？每天停利停損設好一兩年就賺翻了賣給你幹嗎